💡 Bạn có mệt mỏi vì đặt Stop Loss (SL) liên tục bị "quét"?
Việc đặt SL quá gần trong thị trường biến động là lỗi phổ biến. Chỉ báo ATR (Average True Range) chính là "thước đo" khoảng dao động thực của thị trường, giúp bạn đặt SL thông minh hơn. EA HoangTrong đã tích hợp logic này làm chiến lược giao dịch thứ 14, giúp robot tự động điều chỉnh theo biến động. Hãy trải nghiệm ngay với KEY dùng thử 1 giờ. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới và tiếp tục.
Một trong những câu hỏi khó nhất trong trading là: "Nên đặt Stop Loss (dừng lỗ) ở đâu?". Đặt quá gần thì dễ bị "quét" (stop hunt), đặt quá xa thì rủi ro lại quá lớn. Để trả lời câu hỏi này, huyền thoại J. Welles Wilder Jr. đã tạo ra ATR. Vậy Chỉ báo ATR là gì? và tại sao nó là công cụ quản lý rủi ro quan trọng bậc nhất?
1. Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?
Chỉ báo ATR (Average True Range), hay Phạm vi Thực Trung bình, là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sự biến động (volatility) của thị trường. ATR không chỉ ra hướng đi của giá (tăng hay giảm), mà nó cho bạn biết mức độ "sôi động" hay "dao động" trung bình của giá trong một chu kỳ nhất định.
Nói đơn giản, ATR(14) cho bạn biết: "Trong 14 nến vừa qua, trung bình mỗi nến dao động khoảng X pips". Con số X pips này chính là chìa khóa để quản lý rủi ro.
2. Lịch sử và "Cha đẻ" của ATR
ATR tiếp tục là một di sản của J. Welles Wilder Jr., người đã giới thiệu nó trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978). Đây là tác giả đã tạo ra Chỉ báo ADX là gì?, Chỉ báo Parabolic SAR là gì? và RSI. Wilder ban đầu tạo ra ATR để giao dịch hàng hóa (commodities), vốn có nhiều khoảng nhảy giá (gap).
3. Cấu tạo của ATR: Sự khác biệt của "True Range"
Để hiểu ATR, bạn phải hiểu "True Range" (Phạm vi Thực) là gì. Hầu hết mọi người nghĩ phạm vi nến là (Giá High - Giá Low). Nhưng Wilder nhận thấy điều này là thiếu sót, đặc biệt khi có "gap" (nhảy giá) qua đêm.
Do đó, "True Range" (TR) của một nến được tính là giá trị LỚN NHẤT trong 3 giá trị sau:
- (High nến hiện tại) - (Low nến hiện tại)
- | (High nến hiện tại) - (Close nến trước) |
- | (Low nến hiện tại) - (Close nến trước) |
Chỉ báo ATR chính là đường Trung bình trượt (thường là SMMA hoặc RMA) của các giá trị "True Range" này, thường là trong 14 chu kỳ.
Đây là điểm khác biệt chính của ATR so với Chỉ báo StdDev là gì?, một chỉ báo đo lường biến động khác nhưng dựa trên độ lệch so với MA.
4. Cách diễn giải và Ứng dụng ATR (Rất quan trọng)
ATR là một công cụ, không phải tín hiệu Mua/Bán. Đây là 3 cách dùng phổ biến nhất:
a. Đặt Stop Loss (Ứng dụng chính)
Đây là sức mạnh lớn nhất của ATR. Thay vì đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) là gì? một cách cảm tính (ví dụ: 30 pips), bạn hãy dùng ATR.
- Đọc giá trị ATR hiện tại (ví dụ: ATR(14) đang là 25 pips).
- Khi Mua: Đặt Stop Loss = (Giá vào lệnh) - (N * ATR).
- Khi Bán: Đặt Stop Loss = (Giá vào lệnh) + (N * ATR).
"N" là hệ số rủi ro của bạn, thường là 1.5, 2, hoặc 3. Ví dụ: đặt SL bằng 2 * ATR. Điều này đảm bảo điểm dừng lỗ của bạn nằm ngoài "biên độ nhiễu" trung bình của thị trường, tránh bị quét oan.
Đây là một logic Trailing Stop (Lệnh dừng lỗ tự động) rất thông minh. Nếu bạn muốn Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu, việc tích hợp Trailing Stop theo ATR (ATR Trailing Stop) là một trong những yêu cầu nâng cấp giá trị nhất.
b. Đặt Take Profit (Mục tiêu giá)
Tương tự, bạn có thể đặt Take Profit dựa trên ATR. Ví dụ: Take Profit = (Giá vào lệnh) + (N * ATR). Nếu thị trường trung bình chỉ chạy 50 pips (giá trị ATR) mỗi ngày, việc bạn đặt TP 200 pips là không thực tế.
c. Lọc tín hiệu giao dịch
- ATR thấp: Thị trường đang "ngủ", biến động thấp. Không nên giao dịch breakout, cẩn thận khi giao dịch theo xu hướng.
- ATR cao: Thị trường "sôi động", biến động mạnh. Tín hiệu theo xu hướng đáng tin cậy hơn, nhưng cũng cần nới rộng Stop Loss.
5. Ưu điểm và Nhược điểm của ATR
Ưu điểm
- Công cụ quản lý rủi ro tuyệt vời: Cung cấp một cách đặt Stop Loss khách quan, dựa trên biến động thực tế của thị trường.
- Tính đến "gap": Công thức True Range làm cho nó chính xác hơn các chỉ báo biến động khác.
- Bộ lọc thị trường tốt: Giúp trader nhận biết khi nào thị trường quá "yên ắng" để giao dịch.
Nhược điểm
- KHÔNG chỉ ra xu hướng: ATR cao không có nghĩa là Tăng, ATR thấp không có nghĩa là Giảm. Nó là chỉ báo phi hướng.
- Không phải tín hiệu độc lập: Bạn không thể Mua/Bán chỉ dựa vào ATR.
Để hiểu rõ cách MQL5 lấy dữ liệu ATR bằng hàm `iATR` để xây dựng EA (Expert Advisor) là gì?, bạn có thể tham khảo Khóa học Lập trình EA MQL5.
6. Cách thiết lập ATR trên MT5
ATR là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.
- Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
- Nhấp vào Average True Range.
Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với thông số quan trọng nhất là:
- Period: Chu kỳ tính toán. Mặc định của Wilder là 14, và đây là con số được sử dụng phổ biến nhất.
Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản.
7. Kết luận
Chỉ báo ATR (Average True Range) là một công cụ không thể thiếu của trader chuyên nghiệp. Nó không giúp bạn tìm điểm vào lệnh, nhưng nó là công cụ TỐT NHẤT để giúp bạn quyết định nên đặt Stop Loss ở đâu và quản lý rủi ro như thế nào. Giao dịch mà không có ATR cũng giống như lái xe mà không có đồng hồ đo tốc độ vậy.