Chỉ báo ADX là gì?

💡 Giao dịch tự động với ADX
Nếu bạn muốn tự động hóa hoàn toàn tín hiệu từ ADX mà không cần theo dõi biểu đồ 24/7, EA HoangTrong chính là giải pháp. Chiến lược dựa trên ADX (+DI/-DI) được đánh dấu là chiến lược giao dịch thứ 2 trong thư viện chỉ báo của robot. Sản phẩm cho phép bạn trải nghiệm miễn phí đầy đủ tính năng trên mọi loại tài khoản. Bạn sẽ sử dụng KEY dùng thử (hiệu lực 1 tiếng), và chỉ cần nhận KEY mới sau mỗi giờ để tiếp tục trải nghiệm.

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Trong phân tích kỹ thuật, việc xác định "xu hướng" là yếu tố sống còn. Nhưng làm thế nào để biết xu hướng hiện tại là mạnh hay yếu? Hay thị trường chỉ đang trong một cú "lừa" ngắn hạn? Để trả lời câu hỏi này, các trader chuyên nghiệp thường tìm đến Chỉ báo ADX là gì? Đây là một công cụ kinh điển để đo lường "sức mạnh" của xu hướng.

1. Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là gì?

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng, bất kể xu hướng đó là tăng hay giảm. ADX không cho bạn biết giá đang LÊN hay XUỐNG, mà nó cho bạn biết xu hướng LÊN hoặc XUỐNG đó đang MẠNH hay YẾU.

ADX được biểu diễn dưới dạng một đường duy nhất, dao động trong khoảng từ 0 đến 100:

  • Một giá trị ADX cao (thường trên 25) cho thấy một xu hướng mạnh.
  • Một giá trị ADX thấp (thường dưới 20) cho thấy một thị trường yếu, ít xu hướng (sideways).

ADX là một chỉ báo theo sau xu hướng, nó khác biệt hoàn toàn với các chỉ báo xác định hướng như Chỉ báo Moving Average (MA) là gì?.

2. Lịch sử và "Cha đẻ" của ADX

ADX được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr., một trong những "huyền thoại" của làng phân tích kỹ thuật. Ông đã giới thiệu ADX trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).

Điều thú vị là Wilder cũng chính là cha đẻ của hàng loạt chỉ báo kinh điển khác mà mọi trader đều biết, bao gồm Chỉ báo RSI là gì?, Chỉ báo Parabolic SAR là gì? và Chỉ báo ATR là gì?. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự tin cậy của các công cụ mà ông đã phát triển.

3. Cấu tạo của Chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX mà chúng ta thấy trên MT5 thực chất được cấu tạo từ 3 đường:

  1. Đường ADX (màu chính): Như đã nói, đường này đo lường sức mạnh xu hướng. Nó được làm mượt từ chỉ số DX (Directional Movement Index).
  2. Đường +DI (Positive Directional Indicator): Thường là một đường màu xanh lá. Nó đo lường sức mạnh của phe Mua (Bulls). Khi +DI tăng, phe Mua đang mạnh lên.
  3. Đường -DI (Negative Directional Indicator): Thường là một đường màu đỏ. Nó đo lường sức mạnh của phe Bán (Bears). Khi -DI tăng, phe Bán đang mạnh lên.

Việc tùy chỉnh màu sắc, độ dày của 3 đường này trên MT5 rất đơn giản, bạn có thể xem lại cách làm trong bài Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản (MA, RSI...).

4. Cách diễn giải và Giao dịch với ADX

Đây là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải đọc tín hiệu từ cả 3 đường để có một chiến lược hoàn chỉnh.

a. Đo lường Sức mạnh Xu hướng (Chỉ dùng đường ADX)

Đây là bộ lọc quan trọng nhất. Hãy nhìn vào đường ADX chính:

  • ADX dưới 20 (hoặc 25): Thị trường không có xu hướng, đang đi ngang (sideways). Đây là lúc nên đứng ngoài, hoặc sử dụng các chiến lược dao động (Oscillator). Không nên dùng các chiến lược bám theo xu hướng (trend-following).
  • ADX trên 25: Thị trường bắt đầu có xu hướng. Đây là lúc các chiến lược trend-following bắt đầu phát huy tác dụng.
  • ADX trên 50: Một xu hướng cực kỳ mạnh.
  • ADX đang dốc lên: Xu hướng hiện tại (bất kể tăng hay giảm) đang mạnh dần lên.
  • ADX đang dốc xuống: Xu hướng hiện tại đang yếu đi, có thể sắp đảo chiều hoặc đi vào vùng sideways.

b. Xác định Tín hiệu Giao dịch (Giao cắt +DI và -DI)

Sau khi đã lọc bằng đường ADX, chúng ta tìm tín hiệu vào lệnh bằng 2 đường +DI và -DI:

  • Tín hiệu MUA: Khi đường +DI cắt LÊN trên đường -DI. Điều này cho thấy phe Mua đang thắng thế phe Bán.
  • Tín hiệu BÁN: Khi đường -DI cắt LÊN trên đường +DI. Điều này cho thấy phe Bán đang thắng thế phe Mua.

c. Công thức "Vàng": Kết hợp ADX và Giao cắt DI

Một trader chuyên nghiệp sẽ không bao giờ giao dịch chỉ với một tín hiệu. Họ sẽ kết hợp cả hai:

Tín hiệu MUA mạnh: Đường +DI cắt LÊN trên đường -DI, VÀ đường ADX chính phải > 25 (xác nhận xu hướng tăng này đủ mạnh).

Tín hiệu BÁN mạnh: Đường -DI cắt LÊN trên đường +DI, VÀ đường ADX chính phải > 25 (xác nhận xu hướng giảm này đủ mạnh).

Việc theo dõi đồng thời 3 đường này và chờ tín hiệu "vàng" có thể mệt mỏi. Đây là lý do nhiều trader chọn dịch vụ Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu để robot tự động quét tín hiệu 24/7 và thông báo cho họ.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của ADX

Ưu điểm

  • Bộ lọc thị trường tuyệt vời: Giúp trader tránh được các giai đoạn sideways "chết chóc", tiết kiệm rất nhiều tiền thua lỗ do tín hiệu nhiễu.
  • Xác nhận sức mạnh: Giúp bạn tự tin hơn khi vào lệnh theo xu hướng.
  • Linh hoạt: Có thể kết hợp với hầu hết mọi hệ thống giao dịch khác.

Nhược điểm

  • Chỉ báo trễ (Lagging): Giống như hầu hết các chỉ báo xu hướng, ADX phản ứng khá chậm. Nó xác nhận một xu hướng sau khi nó đã bắt đầu.
  • Không dự đoán: Nó không dự đoán giá sẽ đi đâu, chỉ mô tả những gì đang xảy ra.

Vì ADX là chỉ báo trễ, việc kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược là rất quan trọng. Đối với các robot giao dịch (EA) mà bạn tự phát triển, hãy luôn tham khảo Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 bằng Strategy Tester để xem nó hoạt động thế nào trong điều kiện quá khứ. Điều này giúp bạn hiểu rõ ưu nhược điểm của chiến lược trước khi dùng tiền thật.

6. Cách thiết lập ADX trên MT5

ADX là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5:

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
  2. Nhấp vào Average Directional Movement Index.

Thông số quan trọng nhất là Period (Chu kỳ), mặc định của Wilder là 14. Bạn có thể giữ nguyên thông số này.

Trong trường hợp bạn tìm thấy một phiên bản ADX tùy chỉnh (ví dụ: ADX có cảnh báo) trên mạng, bạn sẽ cần xem qua Hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài (.ex5, .mql5).

Để hiểu sâu hơn cách MQL5 đọc dữ liệu từ ADX (iADX) để xây dựng robot, bạn có thể tham khảo Khóa Học Code Lập Trình EA Cầm Tay Chỉ Việc. Đây là một hàm phức tạp hơn MA hay RSI một chút.

7. Kết luận

Chỉ báo ADX là một công cụ cực kỳ hữu ích, không phải để tìm điểm vào lệnh, mà là để "lọc" thị trường. Sử dụng ADX đồng nghĩa với việc bạn chỉ giao dịch khi thị trường có xu hướng rõ ràng, và đứng ngoài khi thị trường đi ngang. Chỉ riêng kỷ luật này cũng đã có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của bạn.