💡 Bạn mệt mỏi vì phải tự tay "dời Stop Loss" theo từng con sóng?
Chỉ báo Parabolic SAR sinh ra để bám theo xu hướng, nhưng việc "chạy" theo các dấu chấm SAR bằng tay rất mệt mỏi và đầy cảm tính. Hãy để EA HoangTrong làm việc đó cho bạn! Chiến lược bám theo xu hướng và đảo chiều tự động với Parabolic SAR đã được tích hợp là chiến lược giao dịch thứ 10. Trải nghiệm ngay lập tức trên cả tài khoản live hoặc demo. Chỉ cần nhận KEY dùng thử (miễn phí, hiệu lực 1 giờ) và nhận KEY mới sau mỗi giờ để tiếp tục.
Khi quan sát biểu đồ, bạn có bao giờ thấy những dấu chấm nhỏ xuất hiện bên trên hoặc bên dưới đường giá, di chuyển theo một đường cong parabol không? Đó chính là Parabolic SAR, một trong những chỉ báo theo xu hướng và đảo chiều độc đáo nhất. Vậy Chỉ báo Parabolic SAR là gì? và nó hoạt động như thế nào?
1. Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Chỉ báo Parabolic SAR (PSAR) là viết tắt của "Parabolic Stop And Reverse", nghĩa là "Dừng và Đảo chiều theo đường Parabol". Đây là một chỉ báo kỹ thuật được J. Welles Wilder Jr. phát triển để xác định hướng của xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Không giống như Chỉ báo Moving Average (MA) là gì?, PSAR không chỉ cho biết xu hướng mà còn cung cấp các điểm vào lệnh cụ thể và hoạt động như một hệ thống Trailing Stop (dời điểm dừng lỗ) tự động.
2. Lịch sử và "Cha đẻ" của Parabolic SAR
Giống như Chỉ báo ADX là gì? và RSI, Parabolic SAR cũng là "đứa con tinh thần" của J. Welles Wilder Jr. Ông đã giới thiệu nó trong cuốn sách kinh điển "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978). Điều này cho thấy Wilder là một trong những bộ óc vĩ đại nhất trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật.
3. Cấu tạo và Cách tính toán SAR
Parabolic SAR là một loạt các dấu chấm. Cách tính toán các dấu chấm này khá phức tạp, dựa trên hai tham số chính:
- Yếu tố Gia tốc (Acceleration Factor - AF) hay "Step": Đây là giá trị gia tăng của SAR mỗi khi giá tạo ra một đỉnh mới (trong xu hướng tăng) hoặc đáy mới (trong xu hướng giảm). Nó thường bắt đầu ở mức 0.02.
- AF Tối đa (Maximum Step): Là giá trị tối đa mà AF có thể đạt tới, thường là 0.20.
Logic là: Khi một xu hướng bắt đầu, AF còn nhỏ, làm cho SAR di chuyển chậm. Nhưng khi xu hướng tiếp diễn và tạo các đỉnh/đáy mới, AF tăng lên, làm cho SAR "tăng tốc" và bám sát giá hơn. Nếu giá không thể tạo đỉnh/đáy mới, SAR vẫn "đuổi kịp" giá, thắt chặt điểm dừng lỗ.
Chính vì sự phức tạp trong việc tính toán và gia tốc này, việc Lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu dựa trên SAR cần sự chính xác tuyệt đối để mô phỏng đúng logic của Wilder.
4. Cách diễn giải và Giao dịch với Parabolic SAR
a. Xác định Xu hướng và Điểm vào lệnh (Stop and Reverse)
Đây là cách dùng đơn giản nhất:
- Xu hướng Tăng (Tín hiệu MUA): Khi các dấu chấm SAR nằm BÊN DƯỚI giá. Tín hiệu Mua đầu tiên xuất hiện khi SAR "lật" từ trên xuống dưới.
- Xu hướng Giảm (Tín hiệu BÁN): Khi các dấu chấm SAR nằm BÊN TRÊN giá. Tín hiệu Bán đầu tiên xuất hiện khi SAR "lật" từ dưới lên trên.
Đúng như tên gọi "Dừng và Đảo chiều", khi bạn đang ở trong một lệnh Mua, tín hiệu đóng lệnh Mua và mở lệnh Bán xuất hiện đồng thời khi giá chạm vào dấu chấm SAR bên dưới (và SAR lật lên trên).
b. Sử dụng SAR làm Trailing Stop (Quan trọng nhất)
Đây là sức mạnh thực sự của PSAR. Thay vì phải sử dụng Trailing Stop (Lệnh dừng lỗ tự động) cố định của MT5, SAR cung cấp một Trailing Stop động và thông minh.
- Khi giữ lệnh MUA: Dấu chấm SAR ngay bên dưới chính là điểm dừng lỗ của bạn. Qua mỗi nến mới, dấu chấm này tự động được dời lên, "khóa" lợi nhuận của bạn lại.
- Khi giữ lệnh BÁN: Dấu chấm SAR ngay bên trên chính là điểm dừng lỗ của bạn.
5. Ưu điểm và Nhược điểm của Parabolic SAR
Ưu điểm
- Tuyệt vời trong thị trường có xu hướng: PSAR giúp bạn bám theo xu hướng rất "gắt", tối đa hóa lợi nhuận.
- Loại bỏ cảm xúc: Cung cấp một điểm dừng lỗ khách quan, bạn không cần phải phỏng đoán nên dời Stop Loss về đâu.
- Tín hiệu vào lệnh rõ ràng.
Nhược điểm
- Thảm họa khi thị trường Sideways: Đây là điểm yếu "chết người" của SAR. Trong thị trường đi ngang, SAR sẽ liên tục "lật" qua lại, tạo ra vô số tín hiệu giả (whipsaw) và khiến bạn thua lỗ liên tục.
QUAN TRỌNG: Không bao giờ sử dụng Parabolic SAR một mình. Nó bắt buộc phải được kết hợp với một chỉ báo lọc xu hướng, ví dụ như chỉ dùng tín hiệu SAR khi Chỉ báo ADX là gì? đang ở trên mức 25 (xác nhận có xu hướng mạnh).
Đối với bất kỳ EA (Expert Advisor) là gì? nào bạn tự phát triển dựa trên SAR, hãy luôn Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 để kiểm tra xem nó hoạt động thế nào khi kết hợp với bộ lọc (như ADX hay MA) trong điều kiện thị trường quá khứ.
6. Cách thiết lập Parabolic SAR trên MT5
PSAR là một chỉ báo xu hướng tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.
- Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
- Nhấp vào Parabolic SAR.
Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với 2 thông số:
- Step: Yếu tố gia tốc (AF). Mặc định là 0.02.
- Maximum: AF Tối đa. Mặc định là 0.2.
Bạn nên giữ nguyên cài đặt mặc định (0.02, 0.2) vì đây là cài đặt gốc của Wilder. Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản.
Để hiểu cách hàm `iSAR` trong MQL5 hoạt động, bạn có thể tham khảo Khóa Học Code Lập Trình EA để nắm vững cách lập trình với chỉ báo này.
7. Kết luận
Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ tuyệt vời để bám theo xu hướng và quản lý lệnh (trailing stop) một cách tự động. Tuy nhiên, nó cực kỳ nguy hiểm trong thị trường sideways. Chìa khóa để sử dụng SAR thành công là luôn kết hợp nó với một chỉ báo lọc xu hướng mạnh mẽ như ADX hoặc Chỉ báo Ichimoku là gì? (ví dụ: chỉ giao dịch khi giá nằm trên Mây Kumo).