💡 Bạn sợ thị trường biến động mạnh? Đừng sợ, hãy "đo lường" nó!
Hầu hết trader đều e ngại khi thị trường biến động (volatility) tăng cao. Nhưng trader chuyên nghiệp tìm cách đo lường nó. Chỉ báo StdDev chính là "thước đo" sự biến động đó, và nó đã được tích hợp vào EA HoangTrong như là chiến lược giao dịch thứ 11. Bạn có thể tự mình xem robot phản ứng thế nào với các cú bung-nén của thị trường bằng cách nhận KEY dùng thử miễn phí 1 giờ. Hết 1 giờ, bạn chỉ cần nhận KEY mới để tiếp tục trải nghiệm.
Khi giao dịch, việc biết thị trường đang "sôi động" hay "yên ắng" cũng quan trọng như việc biết xu hướng. Một chỉ báo thống kê cơ bản giúp chúng ta làm việc này chính là Độ lệch chuẩn. Vậy Chỉ báo StdDev là gì? và nó tiết lộ điều gì về tâm lý thị trường?
1. Chỉ báo StdDev (Standard Deviation) là gì?
Chỉ báo StdDev (Standard Deviation), hay Độ lệch chuẩn, là một chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm đo lường sự biến động (volatility). Nó không cho bạn biết giá đang LÊN hay XUỐNG, mà nó cho bạn biết mức độ "phân tán" hay "biến động" của giá xung quanh đường trung bình của nó.
- Một giá trị StdDev cao có nghĩa là giá đang dao động rất mạnh, thị trường "sôi động" (biến động cao).
- Một giá trị StdDev thấp có nghĩa là giá đang dao động rất hẹp, thị trường "yên ắng", "buồn ngủ" (biến động thấp).
Nếu bạn đã từng tìm hiểu Chỉ báo Bollinger Bands (BB) là gì?, thì StdDev chính là "trái tim" của chỉ báo đó. Dải trên và dải dưới của BB chính là được vẽ bằng cách cộng/trừ một số lần StdDev vào đường MA trung tâm.
2. Nguồn gốc của Standard Deviation
Standard Deviation không phải là một chỉ báo được "phát minh" bởi một trader nào. Nó là một khái niệm nền tảng trong thống kê, được sử dụng trong mọi lĩnh vực từ khoa học, y tế đến tài chính. Trong trading, nó được John Bollinger phổ biến hóa khi ông dùng nó làm nền tảng để xây dựng Bollinger Bands vào những năm 1980.
3. Cấu tạo và Công thức tính toán StdDev
Chỉ báo StdDev trên MT5 là một đường dao động (oscillator) ở cửa sổ riêng biệt. Nó được tính toán như sau:
- Đầu tiên, chỉ báo tính một đường Chỉ báo Moving Average (MA) là gì? (thường là SMA 20) của giá.
- Sau đó, nó tính toán sự chênh lệch (độ lệch) của giá đóng cửa mỗi nến so với đường MA đó.
- Cuối cùng, nó áp dụng công thức thống kê Độ lệch chuẩn cho các giá trị chênh lệch này để cho ra một con số duy nhất, thể hiện sự biến động chung.
Việc hiểu rõ hàm `iStdDev` trong MQL5 là rất quan trọng, nó là một trong những hàm cơ bản được dạy trong Khóa Học Code Lập Trình EA Cầm Tay Chỉ Việc để xây dựng các bộ lọc biến động.
4. Cách diễn giải và Giao dịch với StdDev
StdDev hiếm khi được dùng một mình để vào lệnh, nhưng nó là một **bộ lọc thị trường** (market filter) cực kỳ mạnh mẽ.
a. Bộ lọc Giai đoạn Sideways
Giá trị StdDev thấp (đường chỉ báo nằm sát mức 0) là dấu hiệu thị trường đang "nén" lại, không có xu hướng, biến động thấp. Đây là giai đoạn "thắt cổ chai" của Bollinger Bands.
Cách dùng: Khi StdDev thấp, hãy ngưng giao dịch với các hệ thống theo xu hướng (như Chỉ báo Parabolic SAR là gì?) vì chúng sẽ cho tín hiệu giả liên tục. Đây là lúc các chiến lược đảo chiều (mean-reversion) có thể phát huy tác dụng.
b. Tín hiệu Bùng nổ (Breakout)
Sau một giai đoạn StdDev thấp kéo dài, khi đường StdDev đột ngột tăng vọt, đó là dấu hiệu cho thấy biến động đang quay trở lại và một xu hướng mới có thể sắp bắt đầu. Đây là tín hiệu "bung" dải của Bollinger Bands.
Cách dùng: Khi StdDev bắt đầu tăng mạnh, hãy tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ (breakout) để giao dịch theo xu hướng.
c. Tín hiệu Đỉnh/Đáy (Market Climax)
Khi đường StdDev tăng vọt lên một mức cực kỳ cao (cao bất thường so với lịch sử), nó cho thấy một sự "hoảng loạn" hoặc "hưng phấn tột độ". Điều này thường xảy ra ở cuối một con sóng (climax) và có thể báo hiệu một sự đảo chiều hoặc điều chỉnh sắp xảy ra do thị trường đã "kiệt sức".
Việc lập trình một EA (Expert Advisor) là gì? để "né" thị trường sideways bằng cách chỉ cho phép giao dịch khi StdDev vượt qua một ngưỡng nhất định là một yêu cầu rất phổ biến trong Dịch vụ Code EA MT4/MT5.
5. Ưu điểm và Nhược điểm của StdDev
Ưu điểm
- Thước đo biến động chuẩn xác: Cung cấp một giá trị khách quan về mức độ sôi động của thị trường.
- Bộ lọc tuyệt vời: Giúp trader tránh được các giai đoạn sideways "chết chóc".
- Dự báo bùng nổ: Giai đoạn StdDev thấp thường báo trước một động thái giá mạnh mẽ.
Nhược điểm
- Không chỉ hướng: Nhược điểm lớn nhất là nó không cho bạn biết giá sẽ bùng nổ theo hướng TĂNG hay GIẢM.
- Không phải tín hiệu độc lập: Không thể dùng StdDev một mình để Mua/Bán.
- Cần so sánh tương đối: Không có mức "cao" hay "thấp" cố định, bạn phải tự so sánh với lịch sử của chính cặp tiền đó.
Nó thường được dùng chung với Chỉ báo ATR là gì?, một chỉ báo đo lường biến động phổ biến khác, để có cái nhìn toàn diện hơn.
6. Cách thiết lập StdDev trên MT5
Standard Deviation là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.
- Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
- Nhấp vào Standard Deviation. (Lưu ý: MT5 xếp nó vào nhóm Trend, dù nó là chỉ báo biến động).
Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra:
- Period: Chu kỳ tính toán MA và StdDev (thường là 20, khớp với Bollinger Bands).
- MA_method: Phương pháp tính MA (thường là Simple).
- Apply to: Áp dụng tính toán vào giá (thường là Close).
Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản.
7. Kết luận
Chỉ báo StdDev (Độ lệch chuẩn) là một công cụ thống kê mạnh mẽ giúp trader "đọc vị" được sự biến động của thị trường. Thay vì là một chỉ báo tạo tín hiệu, hãy xem StdDev như một "bộ lọc" hoặc một "đồng hồ đo áp suất" thị trường, giúp bạn quyết định KHI NÀO nên giao dịch và KHI NÀO nên đứng ngoài.