Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 54, chúng ta đã học về "Thanh Khoản" và cách "Smart Money" vận hành. Làm thế nào để một trader nhỏ lẻ có thể sống sót?
Câu trả lời: Bạn phải có một hệ thống (trading system) với "lợi thế" (edge) toán học. Nhưng làm sao bạn biết hệ thống "MA cắt nhau" của mình có lợi thế? Bạn không thể "đoán". Bạn phải "kiểm chứng".
Bài học số 55: Backtest (Kiểm Thử Quá Khứ) Hệ Thống Giao Dịch Của Bạn.
Backtest là quá trình bạn "áp" hệ thống (các quy tắc vào/ra lệnh) của mình lên dữ liệu giá trong quá khứ (ví dụ: 5 năm qua) để xem nó có tạo ra lợi nhuận hay không. Nếu hệ thống của bạn không thắng nổi quá khứ, nó không có cơ hội nào trong tương lai.
Đây là bước xây dựng niềm tin (Bài 16) quan trọng nhất. Đây là cách bạn biến một "ý tưởng" thành một "chiến lược".
Cách Backtest Hiệu Quả?
- Thủ công (Manual): Tải dữ liệu lịch sử, quay lại 3 năm trước, và "tua" nến, ghi lại từng lệnh vào Excel. Cách này chậm, nhưng giúp bạn "thấm" Mẫu Hình Giá (Bài 52).
- Tự động (Automatic): Đây là sức mạnh của Robot. Nếu bạn biết Học Code Lập Trình EA, bạn có thể biến hệ thống của mình thành một EA và Backtest EA trên MT5. Nó sẽ chạy 10 năm dữ liệu trong... 10 phút.
Backtest sẽ cho bạn các chỉ số sống còn: Tỷ lệ thắng (Winrate), R:R (Bài 23) trung bình, Sụt giảm tối đa (Max Drawdown)... Dựa vào đó bạn mới biết hệ thống này "xứng đáng" để bạn mạo hiểm tiền thật hay không.
Kết Luận Bài Học Số 55
Đừng giao dịch bằng "niềm tin". Hãy giao dịch bằng "dữ liệu". Backtest là cách duy nhất để biến "cảm giác" thành "sự thật" và "xác suất".
Nhưng, Backtest "hoàn hảo" trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ "hoàn hảo" trong tương lai. Nó cần một bước kiểm chứng nữa. Đó là Bài 56: Forward Test (Giao Dịch Demo) Ít Nhất 3 Tháng.