Chỉ báo MACD là gì?

💡 Nếu chỉ được chọn một chỉ báo động lượng, rất có thể đó là MACD!
Hầu hết trader đều bắt đầu với MACD. Nó là chỉ báo "quốc dân" để đo động lượng và xác định xu hướng. Và tất nhiên, một chỉ báo kinh điển như vậy không thể thiếu trong EA HoangTrong! Chúng tôi đã tích hợp nó làm chiến lược giao dịch thứ 21. Bạn muốn xem robot xử lý tín hiệu giao cắt và phân kỳ MACD tự động ra sao? Hãy nhận KEY 1 giờ miễn phí để trải nghiệm ngay (cả live và demo). Hết 1 giờ, chỉ cần nhận KEY mới và tiếp tục!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

MACD (đọc là "Mac-Đi") có lẽ là chỉ báo động lượng nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, chỉ sau Chỉ báo Moving Average (MA) là gì?. Nó xuất hiện trên hầu hết mọi nền tảng và được vô số trader tin dùng. Vậy Chỉ báo MACD là gì? và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?

1. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là gì?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence), hay Trung bình trượt Hội tụ Phân kỳ, là một chỉ báo kỹ thuật đa năng. Nó vừa là chỉ báo theo xu hướng (trend-following), vừa là chỉ báo động lượng (momentum).

MACD được thiết kế để:

Xác định sức mạnh và hướng đi của xu hướng.
Đo lường động lượng (sự "tăng tốc" hay "giảm tốc") của giá.
Cung cấp các tín hiệu Mua/Bán cụ thể dựa trên sự giao cắt và phân kỳ.

Nó là một công cụ "tất cả trong một", giúp trader có cái nhìn toàn diện về hành động giá.

2. "Cha đẻ" của MACD

MACD được tạo ra bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Ban đầu, nó chỉ có 2 đường (MACD Line và Signal Line). Mãi đến năm 1986, Thomas Aspray mới thêm vào thành phần thứ ba là "MACD Histogram", khiến cho chỉ báo này trở nên trực quan và dễ đọc hơn rất nhiều.

3. Cấu tạo 3 thành phần của MACD

Chỉ báo MACD trên MT5 bao gồm 3 thành phần chính:

Đường MACD (MACD Line): Đây là "trái tim" của chỉ báo. Nó được tính bằng cách lấy EMA(12) trừ đi EMA(26). Nó cho thấy mối quan hệ giữa hai đường MA nhanh và chậm.
Đường Tín hiệu (Signal Line): Đây là đường làm mượt của đường MACD. Nó được tính bằng cách lấy EMA(9) của chính Đường MACD.
MACD Histogram: Đây là phần biểu đồ cột, thể hiện sự chênh lệch giữa Đường MACD và Đường Tín hiệu. Histogram = MACD Line - Signal Line. Đây cũng chính là chỉ báo Chỉ báo OsMA là gì?.

Việc hiểu rõ công thức này là cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu, vì bạn phải biết mình đang gọi dữ liệu từ đường nào.

4. 3 Cách diễn giải và Giao dịch với MACD (Cực kỳ quan trọng)

a. Tín hiệu Giao cắt (MACD Line vs Signal Line)

Đây là tín hiệu giao dịch phổ biến nhất:

Tín hiệu MUA: Khi Đường MACD (nhanh) cắt từ dưới LÊN trên Đường Tín hiệu (chậm). Trên Histogram, đây là lúc các cột bắt đầu mọc từ âm sang dương.
Tín hiệu BÁN: Khi Đường MACD cắt từ trên XUỐNG dưới Đường Tín hiệu. Trên Histogram, đây là lúc các cột bắt đầu mọc từ dương sang âm.

b. Tín hiệu Giao cắt mức 0 (Zero-Line Crossover)

Đây là tín hiệu xác nhận xu hướng dài hạn hơn:

Tín hiệu MUA: Khi Đường MACD (và cả Đường Tín hiệu) cắt từ dưới LÊN trên mức 0. Điều này cho thấy EMA(12) đã vượt lên trên EMA(26), xác nhận xu hướng tăng trung hạn.
Tín hiệu BÁN: Khi Đường MACD cắt từ trên XUỐNG dưới mức 0. Xác nhận xu hướng giảm trung hạn.

c. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence) - Tín hiệu mạnh nhất

Đây là tín hiệu "đắt giá" nhất của MACD, dùng để bắt đỉnh/đáy:

Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng MACD (cả đường và Histogram) tạo đáy mới cao hơn (Higher Low). Cảnh báo phe Bán đã kiệt sức.
Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng MACD tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High). Cảnh báo phe Mua đã kiệt sức.

Tín hiệu phân kỳ này tương tự như trên Chỉ báo RSI là gì?, nhưng nhiều trader cho rằng nó đáng tin cậy hơn vì nó dựa trên MA. Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ MACD là một chiến lược rất phổ biến, được dạy kỹ trong Khóa Học Code Lập Trình EA.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của MACD

Ưu điểm

Chỉ báo "Tất cả trong một": Cung cấp cả tín hiệu xu hướng và động lượng.
Tín hiệu Phân kỳ rõ ràng: Histogram làm cho việc phát hiện phân kỳ trở nên rất trực quan.
Độ tin cậy cao: Là một chỉ báo đã được kiểm chứng qua hàng chục năm.

Nhược điểm

Bị trễ (Lagging): Nhược điểm lớn nhất. Vì nó được cấu tạo từ các đường EMA, tín hiệu giao cắt của MACD luôn trễ hơn so với hành động giá thực tế.
Không có thang đo cố định: Không giống RSI (0-100), MACD không có ngưỡng quá mua/quá bán cố định, khiến việc xác định mức "cực đoan" khó hơn.

Nếu bạn tự code EA dựa trên MACD, hãy luôn Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 để tìm ra bộ thông số (ví dụ: 12, 26, 9) tốt nhất cho cặp tiền của bạn.

6. Cách thiết lập MACD trên MT5

MACD là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
Nhấp vào MACD.

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với 3 thông số chính:

Fast EMA period: Chu kỳ EMA nhanh. Mặc định là 12.
Slow EMA period: Chu kỳ EMA chậm. Mặc định là 26.
MACD SMA period: Chu kỳ EMA của Signal Line. Mặc định là 9.
Apply to: Giá áp dụng (thường là Close).

Bộ thông số (12, 26, 9) là cài đặt gốc của Gerald Appel và là cài đặt phổ biến nhất. Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản MACD tùy chỉnh (ví dụ: MACD 2 đường màu), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo MACD là một trong những công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó cung cấp cho trader một cái nhìn toàn diện về cả xu hướng và động lượng. Bằng cách nắm vững 3 tín hiệu chính (Giao cắt Signal Line, Giao cắt mức 0, và Phân kỳ), bạn đã có trong tay một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

← Bài trước Bài sau →