Chỉ báo DEMA là gì?

💡 Tích hợp DEMA trong EA HoangTrong
Để tự động hóa chiến lược giao dịch với DEMA (Double Exponential Moving Average), bạn có thể tham khảo EA HoangTrong. Chỉ báo này đã được tích hợp thành chiến lược giao dịch thứ 5 trong hệ thống. Bạn có thể trải nghiệm miễn phí toàn bộ chức năng (cả tài khoản live và demo) bằng KEY dùng thử. KEY này có hiệu lực 1 giờ, và bạn chỉ cần nhận KEY mới sau mỗi 1 giờ để tiếp tục sử dụng.

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Một trong những phàn nàn lớn nhất về các đường Chỉ báo Moving Average (MA) là gì? truyền thống là độ trễ (lag). Tín hiệu Mua/Bán thường đến quá muộn, sau khi giá đã chạy một đoạn dài. Để giải quyết vấn đề này, chỉ báo DEMA đã ra đời. Vậy Chỉ báo DEMA là gì? và nó cải thiện tốc độ tín hiệu như thế nào?

1. Chỉ báo DEMA (Double Exponential Moving Average) là gì?

Chỉ báo DEMA (Double Exponential Moving Average), hay Trung bình trượt Lũy thừa Kép, là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế để giảm thiểu độ trễ so với các đường MA truyền thống. DEMA phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây, khiến nó trở thành một công cụ được ưa chuộng bởi các trader ngắn hạn (scalper) và trader giao dịch trong ngày (day trader).

Mặc dù có tên là "Kép" (Double), công thức của nó không đơn giản là áp dụng EMA hai lần, mà sử dụng một công thức đặc biệt để loại bỏ một phần độ trễ vốn có.

2. "Cha đẻ" của DEMA

DEMA được giới thiệu vào năm 1994 bởi Patrick G. Mulloy trong một bài viết trên tạp chí "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Mục tiêu của Mulloy rất rõ ràng: tạo ra một đường trung bình trượt bám sát giá hơn mà không bị nhiễu quá nhiều.

Sau DEMA, ông còn tiếp tục phát triển Chỉ báo TEMA là gì? (Triple Exponential Moving Average) để tăng tốc độ phản ứng lên một bậc nữa.

3. Công thức và Cách DEMA giảm độ trễ

Công thức của DEMA khá thú vị. Về cơ bản, nó thực hiện các bước sau:

  1. Tính một đường EMA (gọi là EMA1) với chu kỳ N.
  2. Tính một đường EMA khác (gọi là EMA2) bằng cách lấy EMA của chính EMA1 (tức là EMA của EMA1).
  3. Công thức DEMA = (2 * EMA1) - EMA2.

Bằng cách lấy hai lần EMA1 trừ đi EMA2 (phần gây ra độ trễ kép), DEMA đã loại bỏ được độ trễ một cách hiệu quả và cho ra một đường MA nhanh hơn, bám sát giá hơn. Nó là một sự cải tiến đáng kể so với EMA đơn và là một trong những chỉ báo "nhanh" nhất, tương tự như Chỉ báo AMA là gì?.

Việc hiểu rõ logic này là rất quan trọng khi bạn muốn tự mình Thuê code robot trading MT5. Bạn phải mô tả chính xác cho lập trình viên biết bạn muốn dùng EMA, SMMA, WMA hay DEMA, vì mỗi loại cho ra một tín hiệu hoàn toàn khác nhau.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với DEMA

Vì DEMA về cơ bản là một đường MA nhanh hơn, nên cách sử dụng nó cũng tương tự:

a. Xác định xu hướng

  • Khi giá nằm trên DEMA và đường DEMA dốc lên: Xu hướng Tăng.
  • Khi giá nằm dưới DEMA và đường DEMA dốc xuống: Xu hướng Giảm.

b. Tín hiệu Giao cắt (Crossover)

Đây là cách dùng phổ biến nhất:

  • Hệ thống 1 đường: Mua khi giá cắt LÊN trên DEMA. Bán khi giá cắt XUỐNG dưới DEMA.
  • Hệ thống 2 đường: Dùng một DEMA nhanh (ví dụ: chu kỳ 12) và một DEMA chậm (ví dụ: chu kỳ 26). Tín hiệu Mua xuất hiện khi DEMA nhanh cắt LÊN trên DEMA chậm. Tín hiệu Bán xuất hiện khi DEMA nhanh cắt XUỐNG dưới DEMA chậm.

c. Hỗ trợ và Kháng cự động

Giống như các đường MA khác, DEMA cũng hoạt động như một mức hỗ trợ động (dynamic support) trong xu hướng tăng và kháng cự động (dynamic resistance) trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, vì nó bám giá quá sát, vai trò này không mạnh mẽ bằng SMA.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của DEMA

Ưu điểm

  • Giảm độ trễ: Đây là ưu điểm lớn nhất. Cung cấp tín hiệu sớm hơn EMA và SMA.
  • Phản ứng nhanh: Rất nhạy với các biến động giá ngắn hạn.
  • Hữu ích cho ngắn hạn: Tuyệt vời cho scalping hoặc các chiến lược cần tín hiệu vào lệnh nhanh.

Nhược điểm

  • Nhạy cảm với nhiễu: Vì quá nhạy, DEMA có thể cho nhiều tín hiệu giả (fake signals) khi thị trường đi ngang (sideways) hoặc biến động giật (choppy).
  • Vượt quá giá (Overshoot): Trong một số trường hợp, nó có thể phản ứng "quá lố", vượt qua cả giá.

Để xây dựng một EA (Expert Advisor) là gì? ổn định từ DEMA, bạn cần thêm các bộ lọc khác (như ADX hoặc ATR) để tránh giao dịch khi thị trường sideways. Nếu bạn muốn tự mình làm chủ các kỹ thuật này, Dịch vụ Đào tạo EA 1-1 có thể là lựa chọn phù hợp.

6. Cách thiết lập DEMA trên MT5

DEMA là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trong MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
  2. Nhấp vào Double Exponential Moving Average.

Các thông số chính bao gồm:

  • Period: Chu kỳ N của chỉ báo (ví dụ: 14, 20, 50...).
  • Apply to: Áp dụng tính toán vào giá (Close, Open, High, Low...).

Cách thêm chỉ báo này rất đơn giản, tương tự Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn có một phiên bản DEMA tùy chỉnh, bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo DEMA là một nỗ lực thành công để giảm độ trễ của các đường MA truyền thống. Nó cung cấp tín hiệu nhanh hơn, nhưng đổi lại là sự nhạy cảm với tín hiệu nhiễu. DEMA phù hợp nhất cho các trader ngắn hạn và cần được sử dụng kết hợp với các công cụ xác nhận xu hướng khác để đạt hiệu quả cao nhất.