Chỉ báo Envelopes là gì?

💡 Bạn muốn tự động hóa chiến lược Envelopes?
Tin tốt là, EA HoangTrong đã tích hợp sẵn chỉ báo Envelopes, được lập trình thành chiến lược giao dịch thứ 6 trong thư viện chỉ báo của robot. Bạn có thể dùng thử mọi tính năng (cả live & demo) với KEY miễn phí. KEY này có hiệu lực 1 giờ, và bạn chỉ cần nhận KEY mới để tiếp tục trải nghiệm không gián đoạn.

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Trước khi Chỉ báo Bollinger Bands (BB) là gì? trở nên nổi tiếng, các trader đã sử dụng một công cụ tương tự nhưng đơn giản hơn để xác định các vùng "vỏ bọc" của giá, đó là chỉ báo Envelopes. Vậy Chỉ báo Envelopes là gì? và tại sao nó vẫn hữu ích cho đến ngày nay? Hãy cùng tìm hiểu.

1. Chỉ báo Envelopes là gì?

Chỉ báo Envelopes (Moving Average Envelopes), hay còn gọi là "Kênh Trung bình trượt", là một chỉ báo kỹ thuật tạo ra hai dải (kênh) nằm trên và dưới một đường Chỉ báo Moving Average (MA) là gì? trung tâm.

Hai dải này được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm (%) cố định so với đường MA. Ví dụ: đường MA 20 và Envelopes được đặt ở mức 2%.

  • Dải trên = SMA(20) + (SMA(20) * 0.02)
  • Dải dưới = SMA(20) - (SMA(20) * 0.02)

Mục đích chính của Envelopes là giúp trader xác định các vùng quá mua (khi giá chạm dải trên) và quá bán (khi giá chạm dải dưới), hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự động.

2. Sự khác biệt giữa Envelopes và Bollinger Bands

Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là nhược điểm của Envelopes so với Bollinger Bands chính là tính "tĩnh".

  • Envelopes: Sử dụng một tỷ lệ phần trăm (ví dụ: 2%) cố định. Nó không thay đổi dù thị trường biến động mạnh hay đi ngang.
  • Bollinger Bands: Sử dụng Độ lệch chuẩn (Standard Deviation), giúp dải tự động "bung" rộng khi biến động tăng và "thắt" lại khi biến động giảm.

Điều này làm cho Envelopes kém linh hoạt hơn BB. Tuy nhiên, trong một số chiến lược giao dịch đảo chiều trong thị trường sideways, Envelopes lại cho tín hiệu rõ ràng và ít nhiễu hơn.

3. Cách diễn giải và Giao dịch với Envelopes

Cách sử dụng Envelopes phổ biến nhất là giao dịch đảo chiều (mean-reversion), với giả định rằng giá có xu hướng quay trở lại đường MA trung tâm.

a. Giao dịch trong thị trường Sideways

Đây là môi trường lý tưởng cho Envelopes:

  • Tín hiệu BÁN (Quá mua): Khi giá chạm hoặc vượt lên trên Dải trên. Trader có thể đặt lệnh Bán với mục tiêu chốt lời ở đường MA trung tâm.
  • Tín hiệu MUA (Quá bán): Khi giá chạm hoặc giảm xuống dưới Dải dưới. Trader có thể đặt lệnh Mua với mục tiêu chốt lời ở đường MA trung tâm.

Để tăng độ chính xác, nhiều trader chỉ vào lệnh khi có thêm tín hiệu xác nhận từ nến (ví dụ: nến Pin Bar, Doji) tại các dải này.

b. Giao dịch theo xu hướng (Ít phổ biến hơn)

Trong một xu hướng mạnh, giá có thể liên tục "bám" vào một dải (trên hoặc dưới) trong thời gian dài. Một số trader dùng tín hiệu khi giá cắt trở lại đường MA trung tâm để xác nhận xu hướng đã kết thúc.

Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? dựa trên Envelopes khá đơn giản. Tuy nhiên, để nó hoạt động hiệu quả, bạn cần thêm bộ lọc xu hướng (ví dụ: dùng Chỉ báo ADX là gì?) để EA tự động biết khi nào nên giao dịch đảo chiều (sideways) và khi nào nên ngưng (có xu hướng). Nếu bạn cần một robot tùy chỉnh như vậy, Dịch vụ Viết EA MT5 theo yêu cầu có thể giúp bạn.

4. Ưu điểm và Nhược điểm của Envelopes

Ưu điểm

  • Đơn giản, dễ hiểu: Rất trực quan cho người mới.
  • Hiệu quả khi Sideways: Cung cấp các điểm vào lệnh đảo chiều rõ ràng trong thị trường không có xu hướng.
  • Tín hiệu mượt mà: Ít gây nhiễu hơn BB trong một số điều kiện thị trường.

Nhược điểm

  • Tính "tĩnh": Không thích ứng được với sự thay đổi của biến động thị trường.
  • Sai liên tục khi có xu hướng: Tín hiệu "quá mua"/"quá bán" sẽ thất bại liên tục trong một xu hướng mạnh.
  • Cần điều chỉnh thủ công: Bạn phải tự mình điều chỉnh tỷ lệ % cho phù hợp với từng cặp tiền và khung thời gian.

Nếu bạn muốn tự mình code chỉ báo này, hàm `iEnvelopes` trong MQL5 là một bài tập tuyệt vời. Bạn có thể bắt đầu với Khóa học Lập trình EA MQL5 để hiểu cách gọi và sử dụng dữ liệu từ các chỉ báo tiêu chuẩn.

5. Cách thiết lập Envelopes trên MT5

Envelopes là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
  2. Nhấp vào Envelopes.

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với các thông số:

  • Period: Chu kỳ của đường MA trung tâm (thường là 14 hoặc 20).
  • MA method: Phương pháp tính MA (Simple, Exponential...).
  • Apply to: Áp dụng tính toán vào giá (Close, Open...).
  • Deviation: Tỷ lệ phần trăm (%) chênh lệch (ví dụ: 0.1, 0.5, 1.0...).

Việc thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản này rất dễ dàng. Điều khó là tìm ra thông số "Deviation" chính xác, đòi hỏi bạn phải thử nghiệm và quan sát.

Một mẹo nhỏ là bạn có thể dùng Envelopes để đặt các loại Lệnh chờ trên MT5 (Buy Limit/Sell Limit) tại các dải trên và dưới.

6. Kết luận

Chỉ báo Envelopes là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để xác định các vùng quá mua/quá bán trong một thị trường đi ngang. Mặc dù nó đã bị "lu mờ" bởi Bollinger Bands, Envelopes vẫn là một công cụ hữu ích, đặc biệt khi trader hiểu rõ điểm mạnh (sideways) và điểm yếu (có xu hướng) của nó.