Sau khi bạn đã thực hiện xong một bài backtest EA trên Strategy Tester, MT5 sẽ cung cấp cho bạn một tab "Backtest" chứa đầy các biểu đồ và con số thống kê. Một biểu đồ lợi nhuận (equity curve) dốc lên trông có vẻ tuyệt vời, nhưng "linh hồn" thật sự của một chiến lược nằm ở các thông số chi tiết.
Việc đọc và hiểu đúng các thông số này là kỹ năng quan trọng nhất để đánh giá một EA. Nó giúp bạn phân biệt một robot "có vẻ" tốt với một robot "thực sự" tốt. Bài viết này sẽ giải thích các thông số quan trọng nhất bạn cần phải xem xét.
Khi backtest hoàn tất, hãy nhấp vào tab "Backtest" và xem các con số bên dưới biểu đồ.
1. Total Net Profit (Tổng lợi nhuận ròng)
Đây là con số "ăn tiền" mà ai cũng nhìn vào đầu tiên. Nó đơn giản là tổng số tiền lời trừ đi tổng số tiền lỗ. Tuy nhiên, đây KHÔNG phải là thông số quan trọng nhất.
Một EA có thể kiếm được $10,000, nhưng nếu nó phải mạo hiểm $50,000 (Drawdown) để làm điều đó, thì đây là một EA tồi. Đừng bao giờ đánh giá EA chỉ bằng lợi nhuận.
2. Profit Factor (Hệ số lợi nhuận)
Đây là một trong những thông số quan trọng nhất.
Profit Factor = (Tổng Lợi nhuận từ các lệnh thắng) / (Tổng Thua lỗ từ các lệnh thua)
- PF = 1.0: Hòa vốn. Cứ $1 bạn thua, bạn kiếm lại được $1.
- PF < 1.0: Thua lỗ.
- PF = 2.0: Tốt. Cứ $1 bạn thua, bạn kiếm được $2.
- PF > 3.0: Rất tốt (hoặc có thể là quá "ảo", cần cẩn thận).
Một chiến lược bền vững phải có Profit Factor ít nhất là 1.3, lý tưởng là trên 1.5.
3. Maximal Drawdown (Sụt giảm tối đa)
Đây là thông số QUAN TRỌNG NHẤT để đánh giá rủi ro.
Maximal Drawdown (DD) là mức sụt giảm lớn nhất mà tài khoản của bạn từng trải qua, tính từ một đỉnh lợi nhuận (peak) xuống đáy (valley) tiếp theo của nó. Nó cho bạn biết: "Trong kịch bản tồi tệ nhất, tôi có thể mất bao nhiêu % tài khoản?"
Ví dụ: Tài khoản bạn lên $10,000 rồi giảm về $7,000 trước khi tăng trở lại. Maximal Drawdown của bạn là $3,000 (hay 30%).
Hãy tự hỏi: Bạn có chịu đựng được mức sụt giảm 30% tài khoản không? Nếu một Robot MT5 có DD 50%, nghĩa là có nguy cơ bạn mất một nửa tài khoản. Hãy luôn tìm EA có DD thấp nhất có thể so với lợi nhuận (ví dụ: Profit 100% / DD 10% là tuyệt vời).
4. Total Trades (Tổng số lệnh)
Đây là tổng số giao dịch đã được thực hiện. Con số này cho bạn biết độ tin cậy của mẫu thống kê.
- Total Trades < 100: Mẫu quá nhỏ, kết quả không đáng tin cậy. EA có thể "ăn may".
- Total Trades > 300: Mẫu thống kê đủ lớn để có thể bắt đầu tin tưởng vào các chỉ số khác.
5. Winrate (Tỷ lệ thắng)
Báo cáo sẽ hiển thị dưới dạng "Short Positions (won %)" và "Long Positions (won %)" (Tỷ lệ thắng của lệnh Bán và Mua). Bạn có thể lấy trung bình.
Nhiều người mới ám ảnh với Winrate 90%-100%. Nhưng thực tế, Winrate cao không có nghĩa là lợi nhuận. Một EA Code EA Quản lý vốn (Martingale, Grid) có thể có Winrate 95%, nhưng chỉ 1 lệnh thua 5% còn lại sẽ "cháy" tài khoản (làm cho Profit Factor < 1.0).
Ngược lại, một EA trend-following có thể chỉ có Winrate 30%-40%, nhưng mỗi lệnh thắng kiếm được gấp 5-10 lần lệnh thua. EA này sẽ có Profit Factor rất cao và lợi nhuận bền vững.
Đừng nhìn Winrate, hãy nhìn Profit Factor và Drawdown.
Kết luận
Đọc báo cáo backtest là một nghệ thuật. Một Cố vấn 1-1 EA giỏi sẽ dành phần lớn thời gian để phân tích các chỉ số này. Hãy tập trung vào "bộ ba thần thánh": Profit Factor (trên 1.5), Maximal Drawdown (càng thấp càng tốt), và Total Trades (trên 300).
Nhưng nếu các thông số này quá tệ thì sao? Không lẽ vứt bỏ EA? Đây là lúc chúng ta cần đến bước tiếp theo: "Tinh chỉnh" (Optimization) để tìm ra bộ cài đặt tốt nhất cho robot.
>> Đọc tiếp: Cách tối ưu hóa EA (Optimization) để tìm bộ cài đặt (setfile) tốt nhất