Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 96, chúng ta đã quyết định "chạy cuộc đua của riêng mình". Cuộc đua đó được đo lường bằng "Hiệu suất" (Expectancy).
Một hệ thống "có lãi" được quyết định bởi hai yếu tố: 1. Tỷ lệ thắng (Winrate - Bạn "đúng" bao nhiêu lần?) 2. Tỷ lệ R:R (Bài 23) (Khi bạn "đúng", bạn được bao nhiêu?)
Bạn không thể "tối đa" cả hai. Chúng luôn "đánh đổi" (trade-off) cho nhau.
Bài học số 97: Tối Ưu "Kỳ Vọng" (Expectancy), Không Phải Tối Đa "Winrate".
Kỳ vọng (Expectancy) = (Winrate % x R:R Trung Bình) - (Lossrate %)
Một hệ thống có "Kỳ vọng > 0" là một hệ thống có lãi.
- Hệ thống A (High Winrate): Winrate 80%, R:R 1:0.3. Kỳ vọng = (80% * 0.3) - (20%) = 24% - 20% = +4% (Lãi, nhưng "mỏng", đòi hỏi tâm lý vững vì R:R tệ).
- Hệ thống B (High R:R): Winrate 30%, R:R 1:3. Kỳ vọng = (30% * 3) - (70%) = 90% - 70% = +20% (Lãi, nhưng "khó" về tâm lý vì phải chấp nhận (Bài 36) 7/10 lệnh thua).
"Tối ưu" là gì? Là tìm ra "điểm cân bằng" mà BẠN cảm thấy "thoải mái" nhất. Khi bạn Lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu, bạn sẽ "chạy tối ưu hóa" (Optimization) để tìm ra bộ thông số (ví dụ: MA bao nhiêu, RSI bao nhiêu) cho ra "Kỳ vọng" (Expectancy) cao nhất.
Kết Luận Bài Học Số 97
Đừng "ám ảnh" bởi Winrate. Hãy "ám ảnh" bởi "Kỳ vọng" (Expectancy). Một hệ thống "thua 70%" vẫn có thể là "cỗ máy in tiền" nếu R:R (Bài 23) của bạn đủ tốt.
Để "tối ưu" hệ thống, bạn phải "tìm lỗi" của nó. Và cách tốt nhất để tìm lỗi là Bài 98: Tự Hỏi "Tại Sao?" 5 Lần Để Tìm Ra Lỗi Sai Gốc Rễ.