MetaTrader 5 mang đến nhiều công cụ phân tích và giao dịch nâng cao mà MT4 không có. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất dành cho các scalper (nhà giao dịch lướt sóng) và trader giao dịch Cổ phiếu/Futures chính là Depth of Market (DOM), hay còn gọi là Sổ lệnh (Order Book) hoặc Dữ liệu Cấp 2 (Level 2).
Bài viết này sẽ giải thích DOM là gì, cách đọc giao diện của nó, và làm thế nào để sử dụng nó như một công cụ đặt lệnh siêu tốc.
1. Depth of Market (DOM) là gì?
Depth of Market (DOM) là một cửa sổ hiển thị danh sách các lệnh Mua (Bid) và Bán (Ask) đang chờ khớp tại các mức giá khác nhau, ngay bên cạnh mức giá thị trường hiện tại. Nó cho bạn thấy "độ sâu" hay "lớp" thanh khoản của thị trường.
Hãy tưởng tượng giá Bid/Ask bạn thấy trên Market Watch là "Báo giá Cấp 1" (Level 1). DOM chính là "Báo giá Cấp 2" (Level 2), nó cho bạn thấy khối lượng đang chờ Mua ở các mức giá thấp hơn và khối lượng đang chờ Bán ở các mức giá cao hơn.
2. Cách mở cửa sổ DOM
Có 2 cách đơn giản để mở DOM cho một mã giao dịch (Symbol):
- Cách 1: Nhấp chuột phải vào mã đó trong Market Watch và chọn "Depth of Market".
- Cách 2 (Phím tắt): Mở biểu đồ của mã đó và nhấn tổ hợp phím Alt + B.
3. Cách đọc giao diện DOM
Cửa sổ DOM thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nó rất logic. Nó được chia làm 3 cột chính:
- Cột giữa (Price): Là một "thang giá" (price ladder), hiển thị các mức giá tăng/giảm dần.
- Cột bên trái (Buy / Bid): Thường có màu xanh. Hiển thị tổng khối lượng (Volume) của các lệnh chờ Mua (Buy Limit) tại mỗi mức giá.
- Cột bên phải (Sell / Ask): Thường có màu đỏ. Hiển thị tổng khối lượng (Volume) của các lệnh chờ Bán (Sell Limit) tại mỗi mức giá.
Ví dụ: Nhìn vào DOM, bạn có thể thấy "Ồ, có một bức tường Mua (buy wall) rất lớn với 100 lots đang chờ ở giá $2300". Đây có thể là một mức hỗ trợ ngắn hạn rất mạnh.
4. Cách sử dụng DOM để Giao dịch (Giao dịch 1-click)
Đây là sức mạnh thực sự của DOM: nó cũng là một bảng điều khiển giao dịch siêu tốc, cho phép bạn đặt mọi loại lệnh chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Giao diện DOM có các nút Mua/Bán và các cột tương tác:
- Đặt lệnh Market (Mua/Bán tức thì):
- Nhấn nút "Buy" màu xanh ở dưới cùng để Mua ngay lập tức.
- Nhấn nút "Sell" màu đỏ ở dưới cùng để Bán ngay lập tức.
- Đặt lệnh Chờ (Pending Order):
- Để đặt Buy Limit: Nhấp chuột vào cột Buy (màu xanh) tại mức giá thấp hơn giá hiện tại.
- Để đặt Sell Limit: Nhấp chuột vào cột Sell (màu đỏ) tại mức giá cao hơn giá hiện tại.
- Để đặt Buy Stop: Nhấp chuột vào cột Sell (màu đỏ) tại mức giá cao hơn giá hiện tại.
- Để đặt Sell Stop: Nhấp chuột vào cột Buy (màu xanh) tại mức giá thấp hơn giá hiện tại.
- Quản lý lệnh: Sau khi lệnh được đặt, nó sẽ xuất hiện trong DOM. Bạn có thể kéo thả nó đến mức giá mới, hoặc nhấp vào dấu "X" bên cạnh nó để hủy (nếu là lệnh chờ) hoặc đóng (nếu là lệnh đã khớp).
5. Hạn chế của DOM trong thị trường Forex
Một lưu ý cực kỳ quan trọng: DOM hoạt động chính xác nhất trên các thị trường tập trung (Centralized) như Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai, nơi mọi lệnh đều đi qua một sàn giao dịch duy nhất.
Forex là thị trường phi tập trung (Decentralized - OTC). Điều này có nghĩa là DOM mà bạn thấy trên MT5 của broker chỉ là sổ lệnh của riêng broker đó (và các nhà cung cấp thanh khoản của họ). Nó không phải là toàn bộ sổ lệnh của thị trường Forex toàn cầu.
Dù vậy, nó vẫn rất hữu ích để xem thanh khoản của broker bạn đang giao dịch và để đặt lệnh nhanh.
Kết luận
DOM là một công cụ dành cho trader chuyên nghiệp, đặc biệt là các scalper. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về thanh khoản ngắn hạn và là một trong những cách đặt/quản lý lệnh nhanh nhất trên MT5.
Các chiến lược giao dịch tần suất cao (HFT) thường dựa trên việc đọc dữ liệu DOM. Một số Robot MT5 cao cấp được lập trình để phân tích DOM và ra quyết định trong vài mili-giây. Đây là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi Dịch vụ Code EA MT4/MT5 chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn học code EA, việc đọc dữ liệu DOM (tick data) là một trong những chủ đề nâng cao nhất.
>&Tral; Đọc tiếp: EA (Expert Advisor) là gì? Cách thức hoạt động của Robot trên MT5