Chỉ báo Williams' Percent Range (%R) là gì?

💡 Bạn thấy Stochastic vẫn còn "chậm"? Hãy thử Williams' %R!
Williams' %R (hay WPR) là "anh em họ" của Stochastic, nhưng là một phiên bản "nhanh, mạnh, không qua làm mượt". Nó cung cấp các tín hiệu quá mua/quá bán nhạy bén nhất. Dĩ nhiên, một chỉ báo tốc độ như vậy đã có mặt trong EA HoangTrong với tư cách là chiến lược giao dịch thứ 28. Hãy xem robot "xử lý" các tín hiệu "chớp nhoáng" này ra sao. Trải nghiệm miễn phí 1 giờ với KEY. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Nếu bạn thấy Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? là nhạy, thì Williams' Percent Range (%R) còn "nhạy" hơn. Đây là một chỉ báo dao động (oscillator) cực kỳ phổ biến trong giới trader ngắn hạn và scalper. Vậy Chỉ báo Williams' Percent Range (%R) là gì?

1. Chỉ báo Williams' Percent Range (%R) là gì?

Chỉ báo Williams' Percent Range (%R), hay Chỉ báo Phạm vi Phần trăm của Williams, là một chỉ báo dao động động lượng (momentum oscillator) đo lường vị trí của giá đóng cửa (Close) so với phạm vi giá cao nhất/thấp nhất (High/Low) trong một chu kỳ nhất định.

Nó rất giống với Stochastic Oscillator, nhưng có 2 khác biệt chính:

  1. Nó không được làm mượt (không có đường %D).
  2. Thang đo của nó bị "lật ngược" (upside down), dao động từ -100 đến 0.

Mục đích của %R là xác định các vùng quá mua/quá bán để tìm tín hiệu đảo chiều.

2. "Cha đẻ" của %R

%R được tạo ra bởi Larry Williams, một trader huyền thoại, tác giả sách, và là cha đe của nữ diễn viên Michelle Williams. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng trading thế giới.

3. Cấu tạo và Công thức tính toán

Công thức của %R (chu kỳ N, thường là 14) được tính như sau:

%R = [(High Cao nhất(N) - Giá Close(hiện tại)) / (High Cao nhất(N) - Low Thấp nhất(N))] * -100

Việc nhân với -100 ở cuối là để "lật ngược" thang đo:

  • Khi giá đóng cửa gần mức Cao nhất (phe Mua mạnh), %R tiến về 0 (nhưng giá trị là âm nhỏ, ví dụ: -10, -20).
  • Khi giá đóng cửa gần mức Thấp nhất (phe Bán mạnh), %R tiến về -100 (giá trị âm lớn, ví dụ: -80, -90).

Đây là một logic rất giống với Chỉ báo RVI là gì?, vốn cũng dựa trên vị trí giá đóng cửa.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với %R

Do thang đo bị lật ngược, các mức quá mua/quá bán của %R cũng ngược lại so với RSI/Stochastic.

a. Tín hiệu Quá mua / Quá bán (Tín hiệu kinh điển)

Đây là cách dùng phổ biến nhất:

  • Vùng Quá mua (Overbought): Khi %R vượt LÊN trên mức -20 (ví dụ: -15, -10). Điều này cho thấy giá đã bị mua vào quá nhiều và sắp điều chỉnh giảm.
  • Vùng Quá bán (Oversold): Khi %R giảm XUỐNG dưới mức -80 (ví dụ: -85, -90). Điều này cho thấy giá đã bị bán ra quá mức và sắp phục hồi tăng.

Trader thường chờ %R quay trở lại vào trong vùng (ví dụ: cắt xuống dưới -20 hoặc cắt lên trên -80) để xác nhận tín hiệu.

b. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence)

Giống như mọi oscillator, tín hiệu phân kỳ của %R rất có giá trị:

  • Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng %R tạo đáy mới cao hơn (ví dụ: đáy 1 ở -90, đáy 2 ở -85). Cảnh báo động lượng Bán đã cạn kiệt.
  • Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng %R tạo đỉnh mới thấp hơn (ví dụ: đỉnh 1 ở -10, đỉnh 2 ở -15). Cảnh báo động lượng Mua đã "hụt hơi".

Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ %R là một chiến lược rất nhạy, đòi hỏi bộ lọc tốt. Nếu bạn muốn tự code, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ giúp bạn.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của %R

Ưu điểm

  • Cực kỳ nhanh và nhạy: Do không được làm mượt, %R cung cấp tín hiệu vào lệnh sớm nhất, lý tưởng cho scalping.
  • Xác định đỉnh/đáy tốt: Rất giỏi trong việc "bắt" các điểm đảo chiều ngắn hạn.
    • Stochastic

Nhược điểm

  • CỰC KỲ "NHIỄU" (Noisy): Đây là chỉ báo "nhiễu" nhất trong các oscillator. Vì quá nhạy, nó liên tục nhảy vào vùng 80/20 và tạo ra vô số tín hiệu giả.
  • Thất bại trong xu hướng mạnh: Giống Chỉ báo RSI là gì?, %R sẽ "dính" vào vùng -20 (trong uptrend) hoặc -80 (trong downtrend) rất lâu, khiến mọi tín hiệu đảo chiều đều sai.

Lưu ý: Không bao giờ dùng %R một mình. Vì nó quá nhiễu, nó bắt buộc phải được lọc bởi một chỉ báo xu hướng (như MA 200) hoặc một chỉ báo động lượng "mượt" hơn như MACD.

Nếu bạn muốn Dịch vụ Viết EA MT5 theo yêu cầu, hãy đảm bảo yêu cầu lập trình viên thêm bộ lọc xu hướng mạnh cho chiến lược %R.

6. Cách thiết lập %R trên MT5

Williams' Percent Range là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
  2. Nhấp vào Williams' Percent Range.

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với thông số quan trọng nhất là:

  • Period: Chu kỳ N. Mặc định là 14. Đây là con số phổ biến nhất. Trader ngắn hạn có thể dùng chu kỳ thấp hơn (như 9 hoặc 7).

Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản %R tùy chỉnh (ví dụ: %R có cảnh báo), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo Williams' Percent Range (%R) là một công cụ "nhanh và nhạy" (fast and furious) để bắt các điểm quá mua/quá bán. Nó là một phiên bản "không lọc" của Stochastic. Sự nhạy bén này là một lợi thế cho scalper nhưng cũng là một cái bẫy nếu không được lọc nhiễu cẩn thận. Hãy luôn sử dụng nó với một bộ lọc xu hướng mạnh.