Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

💡 Bạn là fan của chiến lược "bắt đáy" (Oversold) và "bắt đỉnh" (Overbought)?
Stochastic là một trong những chỉ báo "kinh điển" nhất cho việc này. Nó đo lường vị trí đóng cửa của giá so với một phạm vi cao-thấp, cho tín hiệu cực nhạy. EA HoangTrong đã "thuần hóa" sự nhạy bén này, biến nó thành chiến lược giao dịch thứ 26. Bạn có thể xem robot xử lý các vùng 80/20 như thế nào bằng cách nhận KEY 1 giờ miễn phí. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Trong thế giới các chỉ báo dao động (oscillator), Stochastic là một trong 3 "ông lớn", bên cạnh Chỉ báo RSI là gì? và Chỉ báo MACD là gì?. Nó cực kỳ phổ biến trong việc xác định các điểm đảo chiều ngắn hạn. Vậy Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

1. Chỉ báo Stochastic Oscillator (Stoch) là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator (Stoch) là một chỉ báo dao động động lượng (momentum oscillator) so sánh giá đóng cửa (Close) của một tài sản với một phạm vi giá (range) của nó (High - Low) trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó được xây dựng dựa trên nguyên tắc:

Trong một xu hướng tăng, giá đóng cửa có xu hướng nằm gần giá cao nhất (High).
Trong một xu hướng giảm, giá đóng cửa có xu hướng nằm gần giá thấp nhất (Low).

Stochastic dao động trong một thang đo cố định từ 0 đến 100, với hai đường (%K và %D) cắt nhau, và hai mức quan trọng là 80 (quá mua) và 20 (quá bán).

2. "Cha đẻ" của Stochastic

Stochastic được phát triển bởi Tiến sĩ George Lane vào cuối những năm 1950. Đây là một trong những chỉ báo lâu đời và đã được kiểm chứng qua thời gian, cho thấy sự hiệu quả của nó trong việc đo lường động lượng giá.

3. Cấu tạo 2 thành phần của Stochastic

Chỉ báo Stochastic trên MT5 bao gồm 2 đường chính:

  1. Đường %K (Fast Line): Đây là đường chính của Stochastic. Nó tính toán vị trí của giá đóng cửa hiện tại so với phạm vi (High - Low) trong N chu kỳ (thường là 14). %K = 100 * [(Close - Low(N)) / (High(N) - Low(N))]
  2. Đường %D (Slow Line): Đây là đường Tín hiệu (Signal Line). Nó đơn giản là một đường Trung bình trượt Đơn giản (SMA) của đường %K (thường là SMA 3 chu kỳ).

Lưu ý: Stochastic trên MT5 có 3 loại (Fast, Slow, Full). Phiên bản mặc định phổ biến nhất chính là "Slow Stochastic", trong đó đường %K đã được làm mượt 1 lần (bằng SMA 3), và đường %D là SMA 3 của %K đã được làm mượt đó. Điều này giúp chỉ báo "mượt" hơn và ít nhiễu hơn.

Việc hiểu rõ các thông số (%K period, %D period, Slowing) là rất quan trọng nếu bạn muốn Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu, vì mỗi bộ thông số cho một tín hiệu nhanh/chậm khác nhau.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với Stochastic

a. Tín hiệu Quá mua / Quá bán (80/20) - Tín hiệu kinh điển

Đây là cách dùng phổ biến nhất để "bắt" các điểm đảo chiều ngắn hạn:

  • Vùng Quá mua (Overbought): Khi cả 2 đường %K và %D vượt LÊN trên mức 80. Thị trường đang bị mua vào quá mức và có thể sớm điều chỉnh giảm.
  • Vùng Quá bán (Oversold): Khi cả 2 đường %K và %D giảm XUỐNG dưới mức 20. Thị trường đang bị bán ra quá mức và có thể sớm phục hồi tăng.

Cách vào lệnh: Trader thường không Mua/Bán ngay khi chỉ báo chạm 80/20. Họ chờ tín hiệu "Giao cắt" (mục b) xảy ra BÊN TRONG vùng này để xác nhận tín hiệu.

b. Tín hiệu Giao cắt (%K vs %D)

Tương tự như MACD, tín hiệu giao cắt của 2 đường %K và %D cung cấp tín hiệu Mua/Bán:

  • Tín hiệu MUA: Khi đường %K (nhanh) cắt từ dưới LÊN trên đường %D (chậm), và lý tưởng nhất là khi giao cắt này xảy ra ở DƯỚI vùng 20.
  • Tín hiệu BÁN: Khi đường %K (nhanh) cắt từ trên XUỐNG dưới đường %D (chậm), và lý tưởng nhất là khi giao cắt này xảy ra ở TRÊN vùng 80.

c. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence)

Đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều sớm và mạnh mẽ:

  • Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng Stochastic tạo đáy mới cao hơn (Higher Low). Cảnh báo phe Bán đã cạn kiệt động lượng.
  • Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng Stochastic tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High). Cảnh báo phe Mua đã "hụt hơi".

ViKệc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ Stoch là một chiến lược rất phổ biến, được dạy kỹ trong Khóa Học Code Lập Trình EA.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của Stochastic

Ưu điểm

  • Cực kỳ nhạy: Cung cấp rất nhiều tín hiệu Mua/Bán, lý tưởng cho trader ngắn hạn và scalper.
  • Thang đo cố định (0-100): Các ngưỡng 80/20 rất rõ ràng.
  • Tín hiệu Phân kỳ mạnh.

Nhược điểm

  • CỰC KỲ "NHIỄU" (Noisy): Đây là nhược điểm lớn nhất. Vì quá nhạy, Stochastic tạo ra rất nhiều tín hiệu giao cắt giả, đặc biệt là trong thị trường sideways "khó chịu".
  • Thất bại trong xu hướng mạnh: Giống như RSI, Stoch có thể "kẹt" ở vùng 80 (trong uptrend) hoặc 20 (trong downtrend) rất lâu, khiến mọi tín hiệu đảo chiều đều thất bại.

Lưu ý: Không bao giờ dùng Stochastic một mình để chống lại xu hướng. Hãy luôn kết hợp nó với một chỉ báo xu hướng (như MA 200) hoặc Chỉ báo ADX là gì?. Nếu bạn tự code EA, hãy luôn Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 để kiểm tra hiệu quả.

6. Cách thiết lập Stochastic trên MT5

Stochastic là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
  2. Nhấp vào Stochastic Oscillator.

Cửa sổ cài đặt (dành cho Slow Stochastic) sẽ hiện ra:

  • %K period: Chu kỳ N để tính %K. Mặc định là 5.
  • %D period: Chu kỳ SMA để làm mượt %K (tạo ra %D). Mặc định là 3.
  • Slowing: Chu kỳ SMA để làm mượt %K ban đầu (để biến Fast thành Slow). Mặc định là 3.

Bộ thông số (5, 3, 3) là cài đặt mặc định phổ biến, nhưng (14, 3, 3) cũng được nhiều trader sử dụng để có tín hiệu "mượt" hơn. Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản Stoch tùy chỉnh (ví dụ: Stoch có cảnh báo), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một công cụ đo lường động lượng "nhanh" và "nhạy". Nó rất hiệu quả trong việc bắt các con sóng điều chỉnh ngắn hạn và tìm tín hiệu phân kỳ. Tuy nhiên, sự nhạy bén đó là con dao hai lưỡi, đòi hỏi trader phải sử dụng nó kết hợp với các bộ lọc xu hướng để tránh các tín hiệu giả nguy hiểm.