Chỉ báo OBV là gì?

💡 Giá tăng nhưng Volume lại giảm? Cẩn thận, đó có thể là "bẫy"!
OBV (On-Balance Volume) là chỉ báo "kinh điển" giúp bạn theo dõi áp lực Mua/Bán tích lũy đằng sau mỗi con sóng. Nó cho biết liệu một xu hướng có thực sự được "tiền lớn" ủng hộ hay không. Logic theo dõi dòng tiền thông minh này đã được đưa vào EA HoangTrong, là chiến lược giao dịch thứ 31. Bạn muốn xem robot "đọc vị" áp lực mua/bán tích lũy như thế nào? Nhận KEY 1 giờ miễn phí ngay. Hết hạn? Chỉ cần lấy KEY mới!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Khối lượng giao dịch (Volume) thường bị bỏ qua, nhưng nó là yếu tố then chốt để xác nhận sức mạnh của một xu hướng. OBV là một trong những chỉ báo đầu tiên và đơn giản nhất sử dụng Volume để đo lường áp lực Mua/Bán tích lũy. Vậy Chỉ báo OBV là gì?

1. Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) là gì?

Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) là một chỉ báo động lượng (momentum) dựa trên khối lượng (volume), dùng để đo lường áp lực Mua (Buying Pressure) và áp lực Bán (Selling Pressure) dưới dạng một đường cộng dồn (cumulative).

OBV được xây dựng dựa trên nguyên tắc đơn giản:

  • Khối lượng (Volume) vào những ngày giá tăng nên được cộng vào.
  • Khối lượng vào những ngày giá giảm nên được trừ đi.

Kết quả là một đường OBV Line. Hướng đi của đường OBV cho thấy áp lực Mua/Bán đang tích lũy:

  • OBV tăng: Áp lực Mua đang mạnh hơn, tiền đang chảy vào.
  • OBV giảm: Áp lực Bán đang mạnh hơn, tiền đang chảy ra.
  • OBV đi ngang: Thị trường không rõ xu hướng dòng tiền.

Nó là "tiền bối" của Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D) là gì?, nhưng có công thức đơn giản hơn.

2. "Cha đẻ" của OBV

OBV được tạo ra bởi Joe Granville và được giới thiệu trong cuốn sách "Granville's New Key to Stock Market Profits" vào năm 1963. Đây là một trong những chỉ báo đầu tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp Giá và Khối lượng.

3. Cấu tạo và Công thức tính toán

Công thức của OBV rất trực quan:

  • Nếu Giá đóng cửa(hiện tại) > Giá đóng cửa(trước đó): OBV(hiện tại) = OBV(trước đó) + Volume(hiện tại)
  • Nếu Giá đóng cửa(hiện tại) < Giá đóng cửa(trước đó): OBV(hiện tại) = OBV(trước đó) - Volume(hiện tại)
  • Nếu Giá đóng cửa(hiện tại) = Giá đóng cửa(trước đó): OBV(hiện tại) = OBV(trước đó)

OBV là một đường cộng dồn liên tục. Giá trị tuyệt đối của OBV không quan trọng, mà hướng đi (dốc lên hay dốc xuống) của nó mới là điều cần chú ý.

Vì nó dựa trực tiếp vào Chỉ báo Volumes là gì?, việc hiểu rõ cách MT5 xử lý dữ liệu Volume là rất quan trọng khi Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với OBV

a. Xác nhận xu hướng

Đây là cách dùng cơ bản nhất:

  • Xu hướng Tăng được xác nhận: Khi giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High) VÀ OBV cũng tạo đỉnh mới cao hơn.
  • Xu hướng Giảm được xác nhận: Khi giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low) VÀ OBV cũng tạo đáy mới thấp hơn.

b. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence) - Tín hiệu mạnh nhất

Đây là "tín hiệu vàng" của OBV, dùng để cảnh báo đảo chiều:

  • Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng OBV tạo đáy mới cao hơn (Higher Low).
    Ý nghĩa: Áp lực Bán đang yếu đi (volume bán ít dần), dù giá vẫn giảm. Cảnh báo đảo chiều tăng.
  • Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng OBV tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High).
    Ý nghĩa: Áp lực Mua đang yếu đi (volume mua ít dần), dù giá vẫn tăng ("tăng yếu"). Cảnh báo đảo chiều giảm (bẫy tăng giá).

Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ OBV là một chiến lược rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn tự code, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ dạy bạn cách dùng hàm `iOBV`.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của OBV

Ưu điểm

  • Đơn giản, dễ hiểu: Logic cộng/trừ volume rất trực quan.
  • Tín hiệu Phân kỳ mạnh: Tín hiệu phân kỳ volume thường là cảnh báo đảo chiều sớm và đáng tin cậy.
  • Xác nhận xu hướng tốt.

Nhược điểm

  • Phụ thuộc vào Khối lượng: Trong Forex (phi tập trung), OBV phải dùng "Tick Volume", có thể không chính xác 100% như "Real Volume".
  • Quá đơn giản?: Chỉ dựa vào giá đóng cửa, bỏ qua thông tin trong ngày (High, Low, Open) mà A/D Line sử dụng.
  • Dễ bị ảnh hưởng bởi Volume đột biến: Một cây nến có volume cực lớn (do tin tức chẳng hạn) có thể làm đường OBV thay đổi đột ngột, gây nhiễu.

Nó thường được dùng chung với Chỉ báo MFI là gì? để có cái nhìn đa chiều về dòng tiền.

6. Cách thiết lập OBV trên MT5

On-Balance Volume là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Volumes.
  2. Nhấp vào On Balance Volume (OBV).

Cửa sổ cài đặt chỉ có 2 thông số:

  • Apply to: Giá áp dụng để so sánh (thường là Close).
  • Volume: Loại volume để tính (Tick hoặc Real).

Chỉ báo này không có "Period". Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản OBV tùy chỉnh (ví dụ: OBV có MA), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) là một công cụ kinh điển và đơn giản để theo dõi áp lực mua/bán tích lũy. Mặc dù công thức có phần "thô sơ", nhưng hướng đi của đường OBV và đặc biệt là các tín hiệu phân kỳ của nó cung cấp những manh mối vô giá về sức khỏe thực sự của một xu hướng.